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Grandes déviations et méthodes asymptotiques en finance par Peter K. Friz (anglais) Pa

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ISBN-13: 9783319385129

Book Title: Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance

ISBN: 9783319385129

Publication Year: 2016

Type: Textbook

Format: Trade Paperback

Language: English

Author: Jim Gatheral

Item Length: 9.3in

Publisher: Springer International Publishing A&G

Genre: Business & Economics, Mathematics

Topic: Probability & Statistics / General, Finance / General, Economics / General, Applied, Mathematical Analysis

Item Width: 6.1in

Item Weight: 315.7 Oz

Number of Pages: IX, 590 Pages

À propos de ce produit

Product Information

Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts. Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour. Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.

Product Identifiers

Publisher

Springer International Publishing A&G

ISBN-10

3319385127

ISBN-13

9783319385129

eBay Product ID (ePID)

240486174

Product Key Features

Author

Jim Gatheral

Format

Trade Paperback

Language

English

Topic

Probability & Statistics / General, Finance / General, Economics / General, Applied, Mathematical Analysis

Publication Year

2016

Type

Textbook

Genre

Business & Economics, Mathematics

Number of Pages

IX, 590 Pages

Dimensions

Item Length

9.3in

Item Width

6.1in

Item Weight

315.7 Oz

Additional Product Features

Series Volume Number

110

Number of Volumes

1 Vol.

Lc Classification Number

H61.25

Publication Name

Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance

Table of Content

Hagan, Lesniewski, Woodward: Probability Distribution in the SABR Model of Stochastic Volatility.- Paulot: Asymptotic Implied Volatility at the Second Order with Application to the SABR Model.- Henry-Labordere: Unifying the BGM and SABR Models: A Short Ride in Hyperbolic Geometry.- Ben Arous, Laurence: Second Order Expansion for Implied Volatility in Two Factor Local-stochastic Volatility.- Osajima: General Asymptotics of Wiener Functionals and Application to Implied Volatilities.- Bayer, Laurence: Small-time asymptotics for the at-the-money implied volatility in a multi-dimensional local volatility model.- Keller-Ressel, Teichmann: A Remark on Gatheral's 'Most-likely Path Approximation' of Implied Volatility.- Gatheral, Wang: Implied volatility from local volatility: a path integral approach.- Gerhold, Friz: Don't Stay Local - Extrapolation Analytics for Dupire's Local Volatility.- Gulisashvili, Teichmann: Laplace Principle Expansions and Short Time Asymptotics for Affine Processes.- Lorig, Pascucci, Pagliarani: Asymptotics for d-dimensional Levy-type Processes.- Takahashi: An Asymptotic Expansion Approach in Finance.- Baudoin, Ouyang: On small time asymptotics for rough differential equations driven by fractional Brownian motions.- Lucic: On singularities in the Heston model.- Bayer, Friz, Laurence: On the probability density function of baskets.- Conforti, De Marco, Deuschel: On small-noise equations with degenerate limiting system arising from volatility models.- Pham: Long time asymptotic problems for optimal investment.- Spiliopoulos: Systemic Risk and Default Clustering for Large Financial Systems.- Jacod, Rosenbaum: Asymptotic Properties of a Volatility Estimator.

2015

Series

Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Ser.

Illustrated

Yes

Description de l'objet du vendeur

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Lieux exclus :

Adresses militaires ou navales, Alaska/Hawaii, Barbade, Biélorussie, Guadeloupe, Guyane française, Libye, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Protectorats des États-Unis, Russie, Réunion, Samoa, Ukraine, Venezuela

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