Photo 1 sur 1

Vous en avez un à vendre?

Vendez le vôtre

Prix des actifs : - Discrete Time Approach - par Takeaki Kariya (anglais) couverture rigide Bo

État :

Entièrement neuf

Quantité :

3 disponibles

Prix :

124,10 $US

Environ170,23 $C

Ayez l'esprit tranquille. Renvois acceptés.

Expédition :

Sans frais Economy Shipping. En savoir plussur l'expédition

Lieu : Fairfield, Ohio, États-Unis

Livraison :

Livraison prévue entre le sam. 22 juin et le mer. 3 juil. à 43230

Renvois :

Renvoi sous 30jours. L'acheteur paie les frais de port du renvoi. En savoir plus- pour en savoir plus sur les renvois

Paiements :

Magasinez en toute confiance

Garantie de remboursement eBay

Recevez l'objet commandé ou obtenez un remboursement.

En savoir plusGarantie de remboursement eBay - s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet

Informations sur le vendeur

grandeagleretail (920687)
98,3% d'évaluations positives

Inscrit comme vendeur professionnel

Signaler cet objet - s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Numéro de l'objet eBay :395157016425

Dernière mise à jour : mai 19, 2024 08:09:36 HAEAfficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet

État: Entièrement neuf: Un livre neuf, non lu, non utilisé et en parfait état, sans aucune page manquante ...

ISBN-13: 9781402072437

Book Title: Asset Pricing

ISBN: 9781402072437

Subject Area: Business & Economics

Publication Name: Asset Pricing : Discrete Time Approach

Item Length: 9.3 in

Publisher: Springer

Subject: Finance / General, Accounting / General, Econometrics

Publication Year: 2002

Type: Textbook

Format: Hardcover

Language: English

Author: Takeaki Kariya, Regina Y. Liu

Item Width: 6.1 in

Item Weight: 27 Oz

Number of Pages: VIII, 275 Pages

À propos de ce produit

Product Information

1. Main Goals The theory of asset pricing has grown markedly more sophisticated in the last two decades, with the application of powerful mathematical tools such as probability theory, stochastic processes and numerical analysis. The main goal of this book is to provide a systematic exposition, with practical appli cations, of the no-arbitrage theory for asset pricing in financial engineering in the framework of a discrete time approach. The book should also serve well as a textbook on financial asset pricing. It should be accessible to a broad audi ence, in particular to practitioners in financial and related industries, as well as to students in MBA or graduate/advanced undergraduate programs in finance, financial engineering, financial econometrics, or financial information science. The no-arbitrage asset pricing theory is based on the simple and well ac cepted principle that financial asset prices are instantly adjusted at each mo ment in time in order not to allow an arbitrage opportunity. Here an arbitrage opportunity is an opportunity to have a portfolio of value aat an initial time lead to a positive terminal value with probability 1 (equivalently, at no risk), with money neither added nor subtracted from the portfolio in rebalancing dur ing the investment period. It is necessary for a portfolio of valueato include a short-sell position as well as a long-buy position of some assets.

Product Identifiers

Publisher

Springer

ISBN-10

1402072430

ISBN-13

9781402072437

eBay Product ID (ePID)

2414095

Product Key Features

Author

Takeaki Kariya, Regina Y. Liu

Publication Name

Asset Pricing : Discrete Time Approach

Format

Hardcover

Language

English

Subject

Finance / General, Accounting / General, Econometrics

Publication Year

2002

Type

Textbook

Subject Area

Business & Economics

Number of Pages

VIII, 275 Pages

Dimensions

Item Length

9.3 in

Item Width

6.1 in

Item Weight

27 Oz

Additional Product Features

LCCN

2002-034051

Intended Audience

Scholarly & Professional

Number of Volumes

1 Vol.

Lc Classification Number

Hg1-9999

Table of Content

1. Introduction.- 1 Main Goals.- 2 The Importance of The No-Arbitrage Theory.- 3 The Discrete Time Approach and Some Key Features of This Book.- 4 Comparisons with Other Textbooks.- 5 A Brief Summary of the Contents.- 2. Options, Futures and Other Derivatives.- 1 Overview.- 2 No-Arbitrage and Put-Call Parity.- 3 Exotic Options.- 4 Forward Contracts and Futures.- 3. Basic Probability Theory.- 1 Overview.- 2 Conditional Distributions and Conditional Expectations.- 3 Multivariate Normal Distribution and Normal Mixture Distribution.- 4 Nonlinear Time Series Model.- 4. Pricing Models for Financial Assets.- 1 Overview.- 2 Stochastic Processes and Brownian Motion.- 3 Martingale and Product Process.- 4 log-DD Process and Change of Probability Measures.- 5. General No-Arbitrage Asset Price Theory.- 1 Overview.- 2 Basic Framework of No-Arbitrage Price Theory.- 3 Condition for No-Arbitrage.- 4 Price Theory for Derivatives and the Black-Scholes Formula.- 5 No-Arbitrage Binomial Process and Replicability of an Option.- 6 Martingale Condition for log-DD Process.- 6. Model Specifications in Applications.- 1 Overview.- 2 Self-Consistency Tests for Models.- 3 Multi-Factor Model -- Identifiability and Estimation.- 4 Model under Original Measure Q vs Risk Neutral Model under Equivalent Measure Q*.- 7. Valuation of Derivatives Via Monte Carlo Methods.- 1 Overview.- 2 Monte Carlo Method.- 3 Variance Reduction Methods.- 4 General Theory for CV Methods.- 8. Stock Option Theory and Its Applications.- 1 Overview.- 2 General Price Theory for a Stock Option.- 3 Black-Scholes (BS) Formula.- 4 BS Option Portfolios.- 5 Valuation of Exotic Options.- 6 GARCH Model and Stochastic Volatility Model.- 7 Valuation of an American Put.- 9. Currency Options.- 1 Overview.- 2 Pricing Currency Options.- 3Currency Options Containing Stocks.- 4 A Condition for No-Arbitrage.- 10. The Term Structure of Spot Rates.- 1 Overview.- 2 Spot Rate and No-Arbitrage Price of a Discount Bond.- 3 One Factor Term Structure Model for Spot Rates.- 4 Empirical Viewpoint on CIR Type Model.- 5 Interest Swaps.- 11. The HJM Model for Bonds and Its Applications.- 1 Overview.- 2 Forward Rates.- 3 The K-Factor HJM Model for Discount Bond Price.- 4 Specification Problems of HJM Model.- 5 Specification of Volatility Functions.- 6 Empirical Analyses of Interest Futures.- 12. Pricing Defaultable Bonds.- 1 Overview.- 2 Recovery Rate and Default Probability.- 3 Valuation of Corporate Discount Bond.- 4 Pricing a Coupon Bond.- 13. Valuation of CD with Transfer Option.- 1 Overview.- 2 Valuation of a CD with Transfer Option.- 3 Valuation of the Transfer Option.- 4 Valuation of the Closing Option.- 5 Ex Post Multiplier and Risk of the Bank.- 14. Pricing Mortgage-Backed Securities.- 1 Overview.- 2 Cashflow Function of an MBS.- 3 Valuation Formula for an MBS.- 4 Interest Incentive Function.- 5Monte Carlo (MC) Valuation of an MBS.- 6 Estimation Procedure.- References.

2003

Dewey Decimal

332.63/2

Dewey Edition

Illustrated

Yes

Description de l'objet du vendeur

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Numéro de l'objet eBay :395157016425

Dernière mise à jour : mai 19, 2024 08:09:36 HAEAfficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Expédition et manutention

Lieu où se trouve l'objet :

Fairfield, Ohio, États-Unis

Expédition :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Bélize, Bénin, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, Dominique, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Gabon, République du, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Groenland, Grèce, Guatemala, Guernesey, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Géorgie, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jersey, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Moldavie, Monaco, Monde entier, Mongolie, Montserrat, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Népal, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Pérou, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, République centrafricaine, République de Croatie, République dominicaine, République du Congo, République démocratique du Congo, République tchèque, Sahara occidental, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Salvador, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaque, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Suède, Svalbard et Jan Mayen, Swaziland, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Wallis-et-Futuna, Yémen, Zambie, Zimbabwe, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, État de la Cité du Vatican, Éthiopie, Île Maurice, Îles Caïmans, Îles Cook, Îles Malouines (îles Falkland), Îles Salomon, Îles Turks et Caicos, Îles Vierges britanniques, Îles du Cap-Vert

Lieux exclus :

Adresses militaires ou navales, Alaska/Hawaii, Barbade, Biélorussie, Guadeloupe, Guyane française, Libye, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Protectorats des États-Unis, Russie, Réunion, Samoa, Ukraine, Venezuela

Quantité :

Changer de pays :

Code postal :

Expédition et manutention	Chaque objet supplémentaire	À	Service	Livraison*Voir les remarques sur la livraison
Expédition sans frais	Sans frais	États-Unis	Economy Shipping	Livraison prévue entre le sam. 22 juin et le mer. 3 juil. à 43230

*Les dates de livraison approximatives – s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet tiennent compte du délai de manutention du vendeur, du code postal de l'expéditeur, du code postal du destinataire et de l'heure de l'acceptation et dépendent du service d'expédition sélectionné et de la réception du paiement. Les délais de livraison peuvent varier, particulièrement lors de périodes achalandées.Remarques - Livraison *Les dates de livraison approximatives tiennent compte du délai de manutention du vendeur, du code postal de l'expéditeur, du code postal du destinataire et de l'heure de l'acceptation et dépendent du service d'expédition sélectionné et de la réception du paiement. Les délais de livraison peuvent varier, particulièrement lors de périodes achalandées.

Délai de manutention

Expédition dans les 10 jours ouvrables après réception du paiement.

Taxes

Des taxes peuvent s'appliquer à la conclusion de la transaction. En savoir plusEn savoir plus au sujet du paiement de taxes sur les achats eBay.