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Calcul stochastique et applications financières (modélisation stochastique et application...

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southbostonbooks (5551)
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Numéro de l'objet eBay :364810645427

Dernière mise à jour : mars 26, 2024 16:37:06 HAEAfficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet

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ISBN: 0387950168

ISBN10: 0387950168

ISBN13: 9780387950167

EAN: 9780387950167

MPN: does not apply

Brand: NA

GTIN: 09780387950167

Subject Area: Business & Economics, Mathematics, Medical

Publication Name: Stochastic Calculus and Financial Applications

Item Length: 9.3 in

Publisher: Springer

Subject: Probability & Statistics / Stochastic Processes, Probability & Statistics / General, General, Economics / General

Publication Year: 2003

Series: Stochastic Modelling and Applied Probability Ser.

Type: Textbook

Format: Hardcover

Language: English

Item Height: 0.3 in

Author: J. M. Steele

Item Width: 6.1 in

Item Weight: 48.3 Oz

Number of Pages: X, 302 Pages

À propos de ce produit

Product Information

The Wharton School course on which the book is based is designed for energetic students who have had some experience with probability and statistics, but who have not had advanced courses in stochastic processes. Even though the course assumes only a modest background, it moves quickly and - in the end - students can expect to have the tools that are deep enough and rich enough to be relied upon throughout their professional careers.The course begins with simple random walk and the analysis of gambling games. This material is used to motivate the theory of martingales, and, after reaching a decent level of confidence with discrete processes, the course takes up the more demanding development of continuous time stochastic process, especially Brownian motion. The construction of Brownian motion is given in detail, and enough material on the subtle properties of Brownian paths is developed so that the student should sense of when intuition can be trusted and when it cannot. The course then takes up the It¿ integral and aims to provide a development that is honest and complete without being pedantic. With the It¿ integral in hand, the course focuses more on models.Stochastic processes of importance in Finance and Economics are developed in concert with the tools of stochastic calculus that are needed in order to solve problems of practical importance. The financial notion of replication is developed, and the Black-Scholes PDE is derived by three different methods. The course then introduces enough of the theory of the diffusion equationto be able to solve the Black-Scholes PDE and prove the uniqueness of thesolution.

Product Identifiers

Publisher

Springer

ISBN-10

0387950168

ISBN-13

9780387950167

eBay Product ID (ePID)

1727234

Product Key Features

Author

J. M. Steele

Publication Name

Stochastic Calculus and Financial Applications

Format

Hardcover

Language

English

Subject

Probability & Statistics / Stochastic Processes, Probability & Statistics / General, General, Economics / General

Publication Year

2003

Series

Stochastic Modelling and Applied Probability Ser.

Type

Textbook

Subject Area

Business & Economics, Mathematics, Medical

Number of Pages

X, 302 Pages

Dimensions

Item Length

9.3 in

Item Height

0.3 in

Item Width

6.1 in

Item Weight

48.3 Oz

Additional Product Features

LCCN

00-025890

Series Volume Number

Lc Classification Number

Qa274.2.S74 2000

Reviews

From the reviews: MATHEMATICAL REVIEWS "a? on the whole, the results are presented carefully and thoroughly, and I expect that readers will find that this combination of a careful development of stochastic calculus with many details and examples is very useful and will enable them to apply the whole theory confidently." SHORT BOOK REVIEWS "This is a world of 'lovely exercises' that are 'very good good for the soul', 'honest martingales', 'bedrock approximations', portfolios that are 'born to lose', 'intuitive but bogus arguments', and 'embarrassingly crude insights'. In short, this is a book on stochastic calculus of a different flavour. Intuition is not sacrificed for rigour nor rigour for intuition.The main results are reinforced with simple special cases, and only when the intuitive foundations are laid does the auhtor resort to the formalism of probability. The coverage is limited to the essentials but nevertheless includes topics that will catch the eye of experts (such as the wavelet construction of Brownian motion). This is one of the most interesting and easiest reads in the discipline; a gem of a book." JOURNAL OF THE AMERICAN STOCHASTIC ASSOCIATION "The book is indeed well written, with many insightful comments. I certainly would recommend it to students wishing to learn stochastic calculus and its applications to the Black-Sholes option-pricing theorya? I thoroughly enjoyed reading this book. The author is to be complimented for his efforts in providing many useful insights behind the various theories. It is a superb introduction to stochastic calculus and Brownian motiona? An interesting feature in this book is its coverage of partial differential equations."

Table of Content

Random Walk and First Step Analysis * First Martingale Steps * Brownian Motion * Martingale--Next Steps * Richness of Paths * ItÃ' Integration * Localization and ItÃ''s Integral * ItÃ''s Formula * Stochastic Differential Equations * Arbitrage and SDE's * The Diffusion Equation * Representation Theorems * Girsanov Theory * Arbitrage and Martingales * The Feynman-Kac Connection

2001

Target Audience

Scholarly & Professional

Dewey Decimal

519.2

Dewey Edition

Illustrated

Yes

Description de l'objet du vendeur

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Numéro de l'objet eBay :364810645427

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