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Budgétisation des risques : résolution de problèmes de portefeuille avec valeur à risque

by Pearson, Neil D.; Pearson, Fre, Jr. | HC | Good

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Bon

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Caractéristiques de l'objet

État: Bon

Remarques du vendeur: “Missing dust jacket; Pages can have notes/highlighting. Spine may show signs of wear. ~ ...

Binding: Hardcover

Weight: 1 lbs

Product Group: Book

IsTextBook: No

ISBN: 9780471405566

Book Title: Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving with Value-At-Risk

Item Length: 9.2in

Publisher: Wiley & Sons, Incorporated, John

Publication Year: 2002

Format: Hardcover

Language: English

Item Height: 1in

Author: Neil D. Pearson

Genre: Business & Economics

Topic: Investments & Securities / Futures, Investments & Securities / Portfolio Management, Decision-Making & Problem Solving, Finance / General, Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies

Item Width: 6.3in

Item Weight: 19.9 Oz

Number of Pages: 336 Pages

À propos de ce produit

Product Information

Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.

Product Identifiers

Publisher

Wiley & Sons, Incorporated, John

ISBN-10

0471405566

ISBN-13

9780471405566

eBay Product ID (ePID)

1804906

Product Key Features

Book Title

Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving with Value-At-Risk

Author

Neil D. Pearson

Format

Hardcover

Language

English

Topic

Investments & Securities / Futures, Investments & Securities / Portfolio Management, Decision-Making & Problem Solving, Finance / General, Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies

Publication Year

2002

Genre

Business & Economics

Number of Pages

336 Pages

Dimensions

Item Length

9.2in

Item Height

1in

Item Width

6.3in

Item Weight

19.9 Oz

Additional Product Features

Series Volume Number

Lc Classification Number

Hg4529.5.P4 2002

Table of Content

PART ONE: INTRODUCTION. What are Value-at-Risk and Risk Budgeting? Value-at-Risk of a Simple Equity Portfolio. PART TWO: TECHNIQUES OF VALUE-AT-RISK AND STRESS TESTING. The Delta-Normal Method. Historical Simulation. The Delta-Normal Method for a Fixed Income Portfolio. Monte Carlo Simulation. Using Factor Models to Compute the VaR of Equity Portfolios. Using Principal Components to Compute the VaR of Fixed-Income Portfolios. Stress Testing. PART THREE: RISK DECOMPOSITION AND RISK BUDGETING. Decomposing Risk. A "Long-Short" Hedge Fund Manager. Aggregating and Decomposing the Risks of Large Portfolios. Risk Budgeting and the Choice of Active Managers. PART FOUR: REFINEMENTS OF THE BASIC METHODS. Delta-Gamma Approaches. Variants of the Monte Carlo Approach. Extreme Value Theory and VaR. PAART FIVE: LIMITATIONS OF VALUE-AT-RISK. VaR Is Only an Estimate. Gaming the VaR. Coherent Risk Measures. PART SIX: CONCLUSION. A Few Issues in Risk Budgeting. References. Index.

2001

Lccn

2001-045641

Dewey Decimal

332.6

Intended Audience

Trade

Series

Wiley Finance Ser.

Dewey Edition

Illustrated

Yes

Description de l'objet du vendeur

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Numéro de l'objet eBay :196064692982

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