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Mesure du risque de marché avec valeur à risque par Penza, Pietro ; Bansal, Vipul K. - Photo 1 sur 1
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Mesure du risque de marché avec valeur à risque par Penza, Pietro ; Bansal, Vipul K.

by Penza, Pietro; Bansal, Vipul K. | HC | Good
État :
Bon
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Numéro de l'objet eBay :145259613443
Dernière mise à jour : févr. 29, 2024 15:44:08 HNEAfficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet

État
Bon
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Remarques du vendeur
“Pages can have notes/highlighting. Spine may show signs of wear. ~ ThriftBooks: Read More, ...
Binding
Hardcover
Weight
1 lbs
Product Group
Book
IsTextBook
No
ISBN
9780471393139
Book Title
Measuring Market Risk with Value at Risk
Item Length
9.3in
Publisher
Wiley & Sons, Incorporated, John
Publication Year
2000
Format
Hardcover
Language
English
Item Height
1.1in
Author
Pietro Penza, Vipul K. Bansal
Genre
Business & Economics
Topic
Investments & Securities / Futures, Decision-Making & Problem Solving, Finance / General
Item Width
6.3in
Item Weight
21.9 Oz
Number of Pages
320 Pages

À propos de ce produit

Product Information

"This book, Measuring Market Risk with Value at Risk by Vipul Bansal and Pietro Penza, has three advantages over earlier works on the subject. First, it takes a decidedly global approach-an essential ingredient for any comprehensive work on market risk. Second, it ties the scientifically grounded, yet intuitively appealing, VaR measure to earlier, more idiosyncratic measures of market risk that are used in specific market environs (e.g., duration in fixed income). Finally, it encompasses all of the accepted approaches to calculating a VaR measure and presents them in a clearly explained fashion with supporting illustrations and completely worked-out examples." -from the Foreword by John F. Marshall, PhD, Principal, Marshall, Tucker & Associates, LLC "Measuring Market Risk with Value at Risk offers a much-needed intellectual bridge, a translation from the esoteric realm of mathematical finance to the domain of financial managers who seek guidance in applying developments from this important field of research as well as that of MBA-level graduate instruction. I believe the authors have done a commendable job of providing a carefully crafted, highly readable, and most useful work, and intend to recommend it to all those involved in business risk management applications." -Anthony F. Herbst, PhD, Professor of Finance and C.R. and D.S. Carter Chair, The University of Texas, El Paso and Founding editor of The Journal of Financial Engineering (1991-1998) "Finally there's a book that strikes a balance between rigor and application in the area of risk management in the banking industry. This innovative book is a MUST for both novices and professionals alike." -Robert P. Yuyuenyongwatana, PhD, Associate Professor of Finance, Cameron University "Measuring Market Risk with Value at Risk is one of the most complete discussions of this emerging topic in finance that I have seen. The authors develop a logical and rigorous framework for using VaR models, providing both historical references and analytical applications." -Kevin Wynne, PhD, Associate Professor of Finance, Lubin School of Business, Pace University

Product Identifiers

Publisher
Wiley & Sons, Incorporated, John
ISBN-10
0471393134
ISBN-13
9780471393139
eBay Product ID (ePID)
1702948

Product Key Features

Book Title
Measuring Market Risk with Value at Risk
Author
Pietro Penza, Vipul K. Bansal
Format
Hardcover
Language
English
Topic
Investments & Securities / Futures, Decision-Making & Problem Solving, Finance / General
Publication Year
2000
Genre
Business & Economics
Number of Pages
320 Pages

Dimensions

Item Length
9.3in
Item Height
1.1in
Item Width
6.3in
Item Weight
21.9 Oz

Additional Product Features

Series Volume Number
17
Lc Classification Number
Hg6024.3.P46 2001
Table of Content
Global Banking Industry. Risk Management Approaches in BankingActivity. Financial Risk Management and Regulations. A Simple Introduction to Value at Risk. Measuring Prices and Returns. Statistics for Prices and Returns. Estimating and Forecasting Volatility. The Distribution of Returns. Fractal Distributions and Applications to VaR. Fixed-Income Mapping. Equity Pricing. Derivative Pricing. Calculating VaR: An Overview. Parametric Normal Models. Historical Simulation Models. Monte Carlo Simulation Methods. Final Remarks: Limits of VaR. Index.
Copyright Date
2001
Lccn
00-038207
Dewey Decimal
332.1/2/0681
Intended Audience
Trade
Series
Wiley Series in Financial Engineering Ser.
Dewey Edition
21
Illustrated
Yes

Description de l'objet du vendeur

ThriftBooks

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4.9

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